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Prof. Dr. John C. Hull

Risikomanagement

Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen

2., aktualisierte

Risikomanagement

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe
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eBook (Online-Lesen, ADE-PDF) Was ist das?

Best.Nr.
978-3-8632-6591-5
Umfang
643 Seiten
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7,92 MB
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Erschienen am
01.08.2010
Sprache
Deutsch
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Das neue Lehrwerk Risikomanagement von John C. Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet wie auch das Lehrbuch Optionen, Futures und andere Derivate (978-3-8273-7281-9) den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und Börsenprofis. Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement relevant sind: Im bank- und finanzwirtschaftlichen Kontext werden die Methoden des Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Die deutsche Ausgabe wurde dahingehend noch mit einigen europäischen Fallbeispielen ergänzt. Im Anschluss an jedes Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben. Zum anderen gibt das Buch einen aktuellen Einblick in die Bankenregulierung (Basel II) sowie das Thema Bankenverluste und was daraus gelernt werden kann.


Die Software DerivaGem befindet sich auf der Companion Website zum Download.


Das neue Lehrwerk Risikomanagement von John C. Hull bietet eine umfassende Einführung in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet wie auch das Lehrbuch Optionen, Futures und andere Derivate (978-3-8273-7281-9) den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und Börsenprofis. Zum einen beleuchtet es Inhalte, wie sie in betriebswirtschaftlichen Vorlesungen Finanzwirtschaft und Risikomanagement relevant sind: Im bank- und finanzwirtschaftlichen Kontext werden die Methoden des Risikomanagements mit Fall- und Rechenbeispielen erklärt. Die deutsche Ausgabe wurde dahingehend noch mit einigen europäischen Fallbeispielen ergänzt. Im Anschluss an jedes Kapitel stehen zahlreiche Übungs- und Rechenaufgaben. Zum anderen gibt das Buch einen aktuellen Einblick in die Bankenreguliserung (Basel II) sowie das Thema Bankenverluste und was daraus gelernt werden kann.

AUS DEM INHALT:
  1. Einführung
  2. Banken
  3. Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge
  4. Offene Investmentfonds und Hedge fonds
  5. Finanzinstrumente
  6. Wie Trader ihr Exposure managen
  7. Zinsrisiko
  8. Value at Risk
  9. Volatilität
  10. Korrelationen und Copulas
  11. Regulierung, Basel II, Solvency II
  12. Marktrisiko-VaR: Historische Simulation
  13. Marktrisiko-VaR: Modellbildungsansatz
  14. Kreditrisiko: Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
  15. Kreditrisikoverluste und Credit VaR
ÜBER DEN AUTOR:
John C. Hull ist Professor für Derivate und Risikomanagement an der Joseph L. Rothman School of Management der University of Toronto und Direktor des Bonham Center of Finance. Er gehört zu den renommiertesten Experten für Derivate mit zahlreichen Publikationen zu dem Thema. Er gewann viele Preise darunter den Northop Frye Award der Universität Toronto.

AUF DER COMPANION-WEBSITE ZUM BUCH UNTER www.pearson-studium.de:
Für Dozenten
  • Powerpoint-Foliensätze zum Einsatz in der Lehre
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  • Software DerivaGem für Excel
  • Umfassendes Glossar
DIE ZIELGRUPPE:
Bachelorstudierende der Betriebswirtschaft, Finanzwirtschaft in den Vorlesungen Risikomanagement, Finanzwirtschaft (Vertiefung) und Masterstudierende im Bereich Finance.

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